Price, Volatility and Interest Rate Risk Premia : Estimation in an Option Pricing Framework.

Détails

Demande d'une copie
ID Serval
serval:BIB_41822
Type
Thèse: thèse de doctorat.
Collection
Publications
Titre
Price, Volatility and Interest Rate Risk Premia : Estimation in an Option Pricing Framework.
Auteur(s)
Bruand M.
Détails de l'institution
Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales
Statut éditorial
Acceptée
Date de publication
1998
Notes
Old school value: Université de Lausanne
Création de la notice
19/11/2007 11:21
Dernière modification de la notice
20/08/2019 14:42
Données d'usage