Price, Volatility and Interest Rate Risk Premia : Estimation in an Option Pricing Framework.
Détails
ID Serval
serval:BIB_41822
Type
Thèse: thèse de doctorat.
Collection
Publications
Institution
Titre
Price, Volatility and Interest Rate Risk Premia : Estimation in an Option Pricing Framework.
Détails de l'institution
Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales
Statut éditorial
Acceptée
Date de publication
1998
Notes
Old school value: Université de Lausanne
OAI-PMH
Création de la notice
19/11/2007 10:21
Dernière modification de la notice
20/08/2019 13:42
Données d'usage
