Extremal behavior of hitting a cone by correlated Brownian motion with drift

Détails

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Etat: Public
Version: de l'auteur⸱e
ID Serval
serval:BIB_C1D5C5852CAE
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
Extremal behavior of hitting a cone by correlated Brownian motion with drift
Périodique
Stochastic Processes and their Applications
Auteur⸱e⸱s
Dȩbicki Krzysztof, Hashorva Enkelejd, Ji Lanpeng, Rolski Tomasz
ISSN
0304-4149
Statut éditorial
Publié
Date de publication
02/2018
Peer-reviewed
Oui
Volume
128
Pages
4171–4206
Langue
anglais
Mots-clé
Modelling and Simulation, Statistics and Probability, Applied Mathematics
URN
urn:nbn:ch:serval-BIB_C1D5C5852CAE0
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_C1D5C5852CAE
DOI
10.1016/j.spa.2018.02.002
Création de la notice
17/02/2018 12:49
Dernière modification de la notice
21/08/2019 7:10
Données d'usage