Multivariate normal distribution and simultaneous equation probit analysis
Détails
ID Serval
serval:BIB_6F63C74DCF99
Type
Thèse: thèse de doctorat.
Collection
Publications
Institution
Titre
Multivariate normal distribution and simultaneous equation probit analysis
Directeur⸱rice⸱s
Holly A.
Détails de l'institution
Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales
Adresse
Lausanne
Statut éditorial
Acceptée
Date de publication
2004
Langue
anglais
Nombre de pages
159
Notes
REROID:R003699529; 30 cm; Notes sur le titre : Thèse HEC - Université de Lausanne Mention de responsabiblité : / présentée par Jacques Huguenin ; [directeur de thèse : Alberto Holly] SAPHIRID:59965; Old school value: Université de Lausanne
Résumé
L'objet de ce travail est de fournir un traitement généralisé du modèle probit en équations simultanées et de son estimation par la méthode du maximum de vraisemblance à information complète, avec pour but la mise en oeuvre d'un programme d'estimation. Dans cette perspective, les propriétés de la distribution normale sont analysées et développées afin de faciliter l'évaluation numérique des intégrales multiples entrant dans les diverses expressions résultant du modèle, et ainsi de permettre l'estimation sur la base de la vraisemblance exacte. De plus, certaines extensions du modèle sont considérées, notamment l'introduction d'effets aléatoires individuels et les cas du modèle mixte linéaire-probit et de simple sélection endogène. Quelques exemples d'applications empiriques sont discutés. Certaines comparaisons avec d'autres méthodes numériques montrent les avantages de cette approche en terme de précision et de temps de calcul. [Auteur]
Mots-clé
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Site de l'éditeur
Création de la notice
14/03/2008 10:20
Dernière modification de la notice
29/06/2021 10:15