Multivariate normal distribution and simultaneous equation probit analysis

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Serval ID
serval:BIB_6F63C74DCF99
Type
PhD thesis: a PhD thesis.
Collection
Publications
Institution
Title
Multivariate normal distribution and simultaneous equation probit analysis
Author(s)
Huguenin J.
Director(s)
Holly A.
Institution details
Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales
Address
Lausanne
Publication state
Accepted
Issued date
2004
Language
english
Number of pages
159
Notes
REROID:R003699529; 30 cm; Notes sur le titre : Thèse HEC - Université de Lausanne Mention de responsabiblité : / présentée par Jacques Huguenin ; [directeur de thèse : Alberto Holly] SAPHIRID:59965; Old school value: Université de Lausanne
Abstract
L'objet de ce travail est de fournir un traitement généralisé du modèle probit en équations simultanées et de son estimation par la méthode du maximum de vraisemblance à information complète, avec pour but la mise en oeuvre d'un programme d'estimation. Dans cette perspective, les propriétés de la distribution normale sont analysées et développées afin de faciliter l'évaluation numérique des intégrales multiples entrant dans les diverses expressions résultant du modèle, et ainsi de permettre l'estimation sur la base de la vraisemblance exacte. De plus, certaines extensions du modèle sont considérées, notamment l'introduction d'effets aléatoires individuels et les cas du modèle mixte linéaire-probit et de simple sélection endogène. Quelques exemples d'applications empiriques sont discutés. Certaines comparaisons avec d'autres méthodes numériques montrent les avantages de cette approche en terme de précision et de temps de calcul. [Auteur]
Keywords
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Create date
14/03/2008 10:20
Last modification date
29/05/2020 11:04
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