Finite-time ruin probability for correlated Brownian motions
Détails
Demande d'une copie Sous embargo indéterminé.Accès restreint UNIL
Etat: Public
Version: de l'auteur⸱e
Licence: Non spécifiée
ID Serval
serval:BIB_D561B6F23D0D
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
Finite-time ruin probability for correlated Brownian motions
Périodique
Scandinavian Actuarial Journal
ISSN
0346-1238
1651-2030
1651-2030
Statut éditorial
Publié
Date de publication
26/11/2021
Peer-reviewed
Oui
Volume
2021
Numéro
10
Pages
890-915
Langue
anglais
Mots-clé
Statistics, Probability and Uncertainty, Economics and Econometrics, Statistics and Probability
Web of science
Création de la notice
17/04/2021 19:27
Dernière modification de la notice
03/12/2021 7:38
Données d'usage
