A test for correlation between signal and noise within the errors in variables model

Détails

ID Serval
serval:BIB_B34D0239E9FD
Type
Rapport: document publié par une institution, habituellement élément d'une série.
Sous-type
Working paper: document de travail dans lequel l'auteur présente les résultats de ses travaux de recherche. Les working papers ont pour but de stimuler les discussions scientifiques avec les milieux intéressés et servent de base pour la publication d'articles dans des revues spécialisées.
Collection
Publications
Institution
Titre
A test for correlation between signal and noise within the errors in variables model
Auteur⸱e⸱s
Abul Naga R.
Détails de l'institution
Université de Lausanne - HEC - DEEP
Date de publication
04/2002
Numéro
02.08
Genre
Cahiers de recherches économiques
Langue
anglais
Nombre de pages
8
Résumé
When testing for measurement error, the vector of contrasts is the difference between the OLS and IV solutions. When testing for correlated measurement error, the OLS estimator must be replaced by a statistic which achieves consistency under the null hypothesis of uncorrelated measurement error. We propose one such estimator when one amongst several regressors is assumed to be measured with noise, and derive the related Hausman-type test.
Création de la notice
19/11/2007 11:45
Dernière modification de la notice
20/08/2019 16:21
Données d'usage