No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth

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ID Serval
serval:BIB_A0B0998DBBC0
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
No-Arbitrage Near-Cointegrated VAR(p) Term Structure Models, Term Premia and GDP Growth
Périodique
Journal of Banking and Finance
Auteur⸱e⸱s
Jardet C., Monfort A., Pegoraro F.
ISSN
0378-4266
Statut éditorial
In Press
Peer-reviewed
Oui
Volume
37
Pages
389-402
Langue
anglais
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_A0B0998DBBC0
Création de la notice
19/11/2012 17:13
Dernière modification de la notice
21/08/2019 6:15
Données d'usage