On Sufficient Statistics for Combined Models with Stochastic Volatility and Jumps: Some Complements

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ID Serval
serval:BIB_99AD0BBC09D0
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
On Sufficient Statistics for Combined Models with Stochastic Volatility and Jumps: Some Complements
Périodique
Far East Journal of Theoretical Statistics
Auteur⸱e⸱s
Neuenschwander  D.
ISSN
0972-0863
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2009
Peer-reviewed
Oui
Volume
28
Numéro
2
Pages
117-131
Langue
anglais
Mots-clé
compound Poisson process, Hull-White model, retrieval of law of process, Heisenberg group.
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_99AD0BBC09D0
Création de la notice
08/02/2010 17:06
Dernière modification de la notice
21/08/2019 6:17
Données d'usage