Valuing equity-linked death benefits and other contingent options: a discounted density approach

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ID Serval
serval:BIB_954CA7C615E3
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
Valuing equity-linked death benefits and other contingent options: a discounted density approach
Périodique
Insurance: Mathematics & Economics
Auteur⸱e⸱s
Gerber H.U., Shiu E.S.W., Yang H.
ISSN
0167-6687
Statut éditorial
Publié
Date de publication
04/2012
Peer-reviewed
Oui
Volume
51
Numéro
1
Pages
73-92
Langue
anglais
Mots-clé
equity-linked death benefits, variable annuities, minimum guaranteed death benefits, exponential stopping, option pricing, discounted density
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_954CA7C615E3
Création de la notice
18/04/2012 18:24
Dernière modification de la notice
20/08/2019 15:57
Données d'usage