Correlating burst events on streaming stock market data

Détails

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ID Serval
serval:BIB_7C327F922BB2
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Production externe
Titre
Correlating burst events on streaming stock market data
Périodique
Data Mining and Knowledge Discovery
Auteur⸱e⸱s
Vlachos Michail, Wu Kun-Lung, Chen Shyh-Kwei, Yu Philip S.
Statut éditorial
Publié
Date de publication
03/2007
Volume
16
Numéro
1
Pages
109-133
Langue
anglais
DOI
10.1007/s10618-007-0066-x
Site de l'éditeur
http://dx.doi.org/10.1007/s10618-007-0066-x
Création de la notice
17/09/2019 21:00
Dernière modification de la notice
19/09/2019 17:11
Données d'usage