The Valuation of Asian Options for Market Models of Exponential Levy Type
Détails
Etat: Public
Version: de l'auteur⸱e
ID Serval
serval:BIB_7BE5957CF85E
Type
Actes de conférence (partie): contribution originale à la littérature scientifique, publiée à l'occasion de conférences scientifiques, dans un ouvrage de compte-rendu (proceedings), ou dans l'édition spéciale d'un journal reconnu (conference proceedings).
Collection
Publications
Institution
Titre
The Valuation of Asian Options for Market Models of Exponential Levy Type
Titre de la conférence
Proceedings of the 2nd Actuarial and Financial Mathematics Day
Editeur
Royal Flemish Academy of Belgium for Arts and Sciences, Brussels
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2004
Peer-reviewed
Oui
Pages
11-20
Langue
anglais
Résumé
We give a brief survey on some recent developments in pricing and hedging of European-style
arithmetic average options given that the underlying asset price process is of exponential Levy ´
type.
arithmetic average options given that the underlying asset price process is of exponential Levy ´
type.
Création de la notice
12/05/2009 10:51
Dernière modification de la notice
20/08/2019 14:37
Données d'usage
