Nous assistons depuis quelques années à un développement croissant de méthodes statistiques permettant de tester la spécification de modèles économétriques. Le présent article vise à donner au lecteur au lecteur une vue d'ensemble de ces divers développements et à fournir des illustrations de quelques unes d'entre elles. Dans cet article, les tests de spécification sont classés en deux catégories. La première contient les procédures, désormais classiques, visant à tester des restrictions paramétriques sur les coefficients d'un modèle. Trois d'entre elles sont évoquées ici: le test du rapport de vraisemblance, le test de Wald et le test de Rao, ce dernier étant également connu sous le nom de test du multiplicateur de Lagrange. La deuxième catégorie contient les procédures visant à tester si certains estimateurs sont affectés d'un biais, ou bien ne sont pas convergents, en raison d'une erreur de spécification dans les hypothèses formulées lors de l'estimation des paramètres du modèle. En vérité, nous étudions ici une seule de ces procédures connue sous le nom de "test de spécification de Hausman". Nous montrons que ces deux catégories de procédures ne visent pas, en général, à tester la même hypothèse nulle. L'étude complète de la structure de la matrice d'information permet de comparer les propriétés de ces deux catégories de procédures, et plus particulièrement, de caractériser les situations dans lesquelles elles sont équivalentes. Le test de l'omission de variables explicatives dans un modèle linéaire à une équation nous sert d'exemple introductif aux diverses procédures que nous venons d'évoquer. Nous examinons également, à titre d'illustration, comment nous pouvons effectuer un test d'exogénéité dans le cadre des modéles à équations simultanées "triangulaires".