Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon

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ID Serval
serval:BIB_583ECC715434
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
Asymptotics of Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon
Périodique
Scandinavian Actuarial Journal
Auteur⸱e⸱s
Bai L.
ISSN
0346-1238
1651-2030
Statut éditorial
Publié
Date de publication
03/07/2018
Peer-reviewed
Oui
Volume
2018
Numéro
6
Pages
514-528
Langue
anglais
Mots-clé
Statistics, Probability and Uncertainty, Economics and Econometrics, Statistics and Probability
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_583ECC715434
DOI
10.1080/03461238.2017.1391872
Web of science
000437358100004
Création de la notice
27/10/2017 10:05
Dernière modification de la notice
20/08/2019 14:12
Données d'usage