Can Equity Option Returns Be Explained by a Factor Model? IPCA Says Yes

Détails

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ID Serval
serval:BIB_32006C8C5E94
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
Can Equity Option Returns Be Explained by a Factor Model? IPCA Says Yes
Périodique
Review of Financial Studies
Auteur⸱e⸱s
Goyal Amit, Saretto Alessio
Statut éditorial
Soumis à l'éditeur
Langue
anglais
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_32006C8C5E94
Création de la notice
14/10/2024 10:31
Dernière modification de la notice
15/10/2024 6:23
Données d'usage