Modeling credit portfolio derivatives, including both a default and a prepayment feature

Détails

ID Serval
serval:BIB_287E55F4AB6F
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
Modeling credit portfolio derivatives, including both a default and a prepayment feature
Périodique
Applied Stochastic Models in Business and Industry
Auteur⸱e⸱s
Hieber Peter, Scherer Matthias
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2013
Volume
19
Numéro
5
Pages
479-495
Langue
anglais
Création de la notice
08/09/2021 10:36
Dernière modification de la notice
19/09/2021 5:36
Données d'usage