Control of Credit Risk Collateralization Using Quasi Variational Inequalities.

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ID Serval
serval:BIB_19702
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
UNIL/CHUV
Titre
Control of Credit Risk Collateralization Using Quasi Variational Inequalities.
Périodique
Journal of Computational Finance
Auteur⸱e⸱s
Cossin D., Aparicio Acosta F.M.
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2001
Volume
4
Numéro
3
OAI-PMH
oai:serval.unil.ch:BIB_19702
Création de la notice
19/11/2007 10:41
Dernière modification de la notice
20/08/2019 13:50
Données d'usage