Coskewness risk, correlation risk and jump risk : predictability, pricing and optimum portfolio allocation
Détails
ID Serval
serval:BIB_173C48304F12
Type
Thèse: thèse de doctorat.
Collection
Publications
Institution
Titre
Coskewness risk, correlation risk and jump risk : predictability, pricing and optimum portfolio allocation
Directeur⸱rice⸱s
Jondeau E.
Détails de l'institution
Université de Lausanne, Faculté des hautes études commerciales
Adresse
Faculté des hautes études commerciales (HEC)Université de LausanneUNIL - DorignyInternef - bureau 317CH-1015 LausanneSUISSE
Statut éditorial
Acceptée
Date de publication
2012
Langue
anglais
Nombre de pages
94
Création de la notice
29/01/2013 13:02
Dernière modification de la notice
20/08/2019 13:47
Données d'usage
