How Well do Classical Credit Risk Pricing Models Fit Swap Transaction Data?

Détails

ID Serval
serval:BIB_1731
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
How Well do Classical Credit Risk Pricing Models Fit Swap Transaction Data?
Périodique
Working Paper IGBF
Auteur⸱e⸱s
Cossin D, Pirotte H
Statut éditorial
Publié
Date de publication
1997
Volume
9701
Création de la notice
19/11/2007 9:38
Dernière modification de la notice
20/08/2019 12:46
Données d'usage