Equilibrium Portfolio Strategies in the Presence of Sentiment Risk and Excess Volatility

Détails

ID Serval
serval:BIB_16CA99A30E75
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Titre
Equilibrium Portfolio Strategies in the Presence of Sentiment Risk and Excess Volatility
Périodique
The Journal of Finance
Auteur(s)
Dumas  B, Kurshev A  Uppal R
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2008
Mots-clé
Z3, Portfolio strategies, Market risk, Volatility
Création de la notice
30/04/2008 13:28
Dernière modification de la notice
20/08/2019 13:46
Données d'usage