On option pricing in models driven by iterated integrals of Brownian motion

Détails

ID Serval
serval:BIB_16747
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
On option pricing in models driven by iterated integrals of Brownian motion
Périodique
Mitt. SAV
Auteur⸱e⸱s
Neuenschwander D.
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2000
Volume
1
Pages
35-39
Langue
anglais
Création de la notice
19/11/2007 9:38
Dernière modification de la notice
20/08/2019 12:46
Données d'usage