Extremes of Gaussian processes with maximal variance near the boundary points
Détails
ID Serval
serval:BIB_114CFB96394B
Type
Article: article d'un périodique ou d'un magazine.
Collection
Publications
Institution
Titre
Extremes of Gaussian processes with maximal variance near the boundary points
Périodique
Methodology and Computing in Applied Probability
ISSN
1387-5841
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2000
Peer-reviewed
Oui
Volume
2
Numéro
3
Pages
255-269
Langue
anglais
Mots-clé
Extreme values, Gaussian process, Nonconstant variance, Unique maximum variance point, Crossing of a boundary, Ornstein-Uhlenbeck process
Création de la notice
03/09/2010 11:22
Dernière modification de la notice
20/08/2019 12:38